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商业银行汇率风险评价模型探析——以中国银行为例

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摘要通过理论与实证分析相结合的方法,在对商业银行汇率风险影响因素分析的基础上,以中国银行为例,从银行自身情况与宏观经济情况两个方面选出若干个指标,运用主成分分析法构建出中国银行汇率风险评价模型。分析结果显示,该方法构建的评价模型与客观情况基本相符,验证了模型的可操作性和一定程度上的实用性;同时,该模型结果表明商业银行所承受的汇率风险近百分之五十是与银行本身的经营管理状况有关,另一半则与宏观经济因素有关,而宏观经济因素中尤其以国民收入GNP与货币供应量M2的增减变动为首要相关因素。

DOI 2d3wx578j9/1893119

作者周飞鹏

机构地区不详

出处《成功营销》 2018年11期

关键词汇率风险商业银行主成分分析法

分类 [经济管理][市场营销]

出版日期 2018年11月21日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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