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典型效用指标下投资组合及消费选择的最优控制

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摘要研究两种股票的最优投资及消费问题.首先给出了金融市场中的随机模型,利用公式,得到了与消费及投资策略有关的财富过程的随机微分方程,并建立了最优消费与投资问题的随机控制模型.在随机干扰源相互关联的情形下,运用动态规划方法,对一类特殊的效用函数情形,得到了最优投资组合及消费选择的显性解.

DOI 7dmlk57rjn/2152354

作者路克微;王子亭

机构地区不详

出处《西安文理学院学报：自然科学版》 2007年1期

关键词最优投资组合及消费效用函数随机微分方程 HJB方程

分类 [文化科学][教育学]

出版日期 2007年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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