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基于AR-ANN模型的指数预测及脉冲响应函数预警

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摘要融合时间序列与神经网络算法,得到AR-ANN模型。结合多维时间序列在捕捉线性关系的优势,以及神经网络在预测非线性关系的优势,AR-ANN模型对上证指数有较好的预测效果。另建立结构向量自回归模型（SVAR）,反应了指数受其他经济内生变量的一个随机冲击后的变化状况,通过脉冲响应函数对预测做出预警。

DOI kd21ol9kj6/1262038

作者李龙杰

机构地区不详

出处《顺德职业技术学院学报》 2013年3期

关键词多维时间序列 BP神经网络结构向量自回归上证指数

分类 [文化科学][职业技术教育学]

出版日期 2013年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

顺德职业技术学院学报

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多维时间序列 BP神经网络结构向量自回归上证指数

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