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程序化交易系统的检测与优化体系

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摘要随着国内金融市场的不断发展与完善，程序化交易变得越来越受关注。目前国内大多数程序化交易者并没有建立起一个完备的检测与优化体系，采取的测试方式大多为简单的历史数据回溯测试，这容易导致对历史数据曲线的过度拟合。论文构造出一个较完整的程序化交易系统的检测与优化体系，依次分为六个步骤：设计交易策略，交易策略程式化，验证性检测，交易系统最优化，推进的样本外测试，实战交易。通过此体系可以分析交易模型的风险与收益水平及策略的稳定性，并得出健全的交易策略需具备的特点：获利相对均匀分布、具有相对稳定的盈亏次数比率、具有连续且平滑的最优化参数集、适应不同类型的市场且风险可控。

DOI zdl5nm1qjl/1269540

作者熊熊;张博洋;张永杰;付琳惠

机构地区不详

出处《科学决策》 2013年8期

关键词程序化交易检测与优化体系验证性检测最优化

分类 [经济管理][世界经济]

出版日期 2013年08月18日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）