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带有常数利息率的相依复合风险模型中有限时破产概率的一致渐近性

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摘要考虑了2个带有常数利息率的相依更新风险模型．首先研究了非复合风险模型，其中索赔额是上尾渐近独立且带有控制变换尾分布的非负随机变量，索赔时间间隔是宽下象限相依的，保费收入过程是一个非负的随机过程，利用风险理论中的方法，得到了有限时破产概率在某个有界区间上的一致渐近性．在此基础上，利用随机和尾渐近性的分析方法，进一步研究获得了更为复杂且合理的复合相依更新风险模型中有限时破产概率的一致渐近性公式，其中单个索赔额特殊化为广义负相依的，并且事故时间间隔仍然保持宽下象限相依的，索赔额和索赔次数均为控制变换尾的．

DOI ldergz8z43/1328041

作者杨洋;刘伟;林金官;张玉林

机构地区不详

出处《东南大学学报：英文版》 2014年1期

关键词复合及非复合风险模型有限时破产概率控制变换尾一致渐近性随机和相依结构

分类 [文化科学][高等教育学]

出版日期 2014年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）