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基于sup ADF与GSADF模型的股市泡沫研究

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摘要本文检验美国股市和我国股市的波动是否存在投机性泡沫,并探讨了泡沫产生的原因。运用Phillipsetal.（2011,2012）提出的supADF及其扩展方法对美国标准普尔500指数从1999年1月到2015年2月的月度数据及上证综合指数1999年1月到2014年12月的月度数据进行检验,这种方法不仅仅是对周期性爆炸泡沫检验具有较高的＂势＂,而且可以实时地得出泡沫产生和破灭时点的一致估计。

DOI 2d39k7nmd9/1612691

作者葛爱梅

机构地区不详

出处《山西经济管理干部学院学报》 2016年1期

关键词泡沫 sup ADF GSADF 泡沫检验

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2016年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）