首页 > 论文中心 > ＧＡＲＣＨ模型对沪市行业指数的实证研究(2)

ＧＡＲＣＨ模型对沪市行业指数的实证研究(2)

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要　　　　　　（四）GARCH模型虽然能很好的反映金融市场波动的持续性,1）模型对上证行业指数的实证分析　　大量实证研究发现GARCH（1,2004．　　[4]郑周．基于不同分布假设GARCH模型对上证指数波动性预测能力的比较研究[J]．价值工程

DOI rdxo7xg9dl/2434801

作者 admin

机构地区不详

出处《未知》未知

关键词实证研究指数实证模型沪市

分类 [文化科学][]

出版日期 2019年01月06日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

相关文献

1admin. ＧＡＲＣＨ模型对沪市行业指数的实证研究(1).文化科学,2019-11.
2王玲;邵迪晋;王美珍. 指数跟踪模型研究.电机,2010-02.
3admin. 我国银行业动态绩效实证研究(2).文化科学,2009-09.
4admin. Ｚ－ｓｃｏｒｅ模型对我国上市公司适用性实证研究(2).文化科学,2019-09.
5admin. 基于因子分析的套利定价模型及实证研究(2).文化科学,2009-09.
6admin. 公司特征、行业特征和并购战略类型的实证研究(2).文化科学,2019-03.
7王芳. 基于FIGARCH模型的中国房地产指数的实证分析.政治经济学,2013-12.
8张涛;王丽萍. 上市公司股利分配行为研究——来自沪市数据的实证检验.基础数学,2005-06.
9姚燕云;蔡尚真. 中国股市行业板块的动态相关性建模——基于DCC-MVGARCH模型.基础数学,2013-01.
10郑迎飞;陈晓静;罗龙文. 中国P2P网贷的信任模型及实证研究.国际贸易,2017-03.

相关推荐

同分类资源更多

相关关键词

实证研究指数实证模型沪市

返回顶部