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方差Gamma过程与期权定价

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摘要研究了几何Levy过程中，具有代表性的一类过程-方差Gamma过程下的等价鞅测度类问题，并且讨论了其具有的分析性质．进一步，我们也考虑了基于该过程的普通期权的定价．

DOI pj01llq8dy/505099

作者杜立金;刘继春

机构地区不详

出处《数学研究》 2007年1期

关键词方差Gamma过程纯跳期权定价

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2007年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

数学研究

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