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复共线性与广义岭型估计

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摘要针对线性回归模型Y＝Xβ＋l的典则形式Y=a01＋Z＋l,l-（0，σ^2I）在设计阵X呈病态时，提出了一类新估计（k;q）=（OkIq＋Aw^A1O）^-1Z＇Y，称之为广义岭型估计．优点是结合主成分估计和岭估计的思想和方法，将X＇X的特征值分为不同大小属性的两部分A1与A2，并分别添加不同的常数，致使新估计类的均方误差大幅降低的同时计算量大大减少，而且便于对原变量做出解释．文中进一步讨论了该估计优于岭估计的k的存在性以及充分条件．

DOI ldekwqnzd3/763417

作者赵海清;詹环

机构地区不详

出处《大学数学》 2009年3期

关键词典则形式岭估计主成分估计广义岭型估计

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2009年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）