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我国股指期货与现货市场的波动溢出效应研究——基于HAR—CAW模型

作者：赵树然;袁东;任培民
学科：理学 > 运筹学与控制论
创建时间：2018-01-11
出处：《运筹与管理》 2018年第1期

简介：沪深300股指期货与现货波动溢出问题的研究对于风险管理具有重要的理论和现实意义。本文旨在基于高频数据，利用异质金融市场驱动的HAR—CAW模型研究我国股指期货和现货市场之间及其自身的短期、中期和长期波动溢出问题。研究结果表明，沪深300股指期货与现货市场之间整体上存在着双向波动溢出效应，但是溢出效应不对称，期货对现货的溢出效应占主导地位；在相互间各期溢出研究上，两市场问的各期溢出表现各不相同；在自身溢出效应上，各期整体而言现货市场存在溢出，而期货市场不存在。
标签：波动溢出股指期货高频数据 HAR—CAW模型

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农业生产资料价格波动与农业经济发展关系的实证分析

作者：梁庆文;袁帅;缪柏其
学科：理学 > 运筹学与控制论
创建时间：2006-02-12
出处：《运筹与管理》 2006年第2期

简介：本文运用协整分析、线性回归、logistic回归等定量分析方法，采用1973～2003年的历史数据，对安徽省农业生产资料价格波动与农业总产值的影响关系进行了深入的实证分析，发现了两者之间存在的一些内在联系和制约关系，并给出了反映两者关系的预测模型。
标签：协整分析线性回归 LOGISTIC回归

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