简介：随着利率市场化全面实现和SHIBOR全面成为我国基准利率体系，资本市场的利率风险日益增加，如何准确度量SHIBOR的风险已变得非常重要。本文选取SHIBOR的周拆借利率数据作为研究对象，建立基于GARCH族的多个VaR和CVaR模型，在不同的置信水平上分别度量SHIBOR的风险。对比研究结果表明：GED分布假设优于正态分布和t分布，且t分布假设不适合用来刻画SHIBOR周利率的对数收益率的动态特性；在VaR模型不能有效测度SHIBOR风险时，CVaR模型能有效弥补VaR模型的缺陷，有效地度量实际损失风险。本文对于SHIBOR市场利率风险的测度方法，可为监管部门、金融机构和投资者提供决策依据和实践参考。

简介：

简介：我国商业银行在信用组合风险管理方面还比较薄弱，虽然国外已有一些较为成熟的信用组合风险管理模型，但是很难在中国直接应用。另一方面，早期的信用组合风险往往只是单独考虑个别资产的风险，没有考虑资产之间的违约相关性，造成风险度量的偏差。本文在考虑了违约相关性的基础上，基于Logit回归分析，利用微模拟的方法，提出了一个符合中国商业银行资产特点的信用组合风险度量模型。

简介：摘要期权在现代金融体系当中具有交割便利、流动性强、交易成本低、财务杠杆高等诸多优势，不仅能够有效规避金融风险，而且深受投资者的欢迎。尤其是是作为一种金融衍生工具，股指期权功能相对完善，应用极为灵活且理论十分复杂。现如今期权多成为投机牟利的利器，为此孕育了极大的风险。本文以此为视角，重点探究控制期权市场的市场风险管理的对策和建议，旨在为金融衍生产品设计者和研究者提供些许借鉴或参考。

简介：摘要：传统的计算机网络安全风险度量方法在面临目前的大数据环境时评估效果极差，已经不能满足目前的风险度量需求，因此需要在大数据背景下将网络信息进行定性分析、定量评价，保证网络信息安全风险度量的有效性。影响网络信息安全风险的因素有很多，例如计算机网络信息传递中的病毒，网络安全漏洞等，一旦未做好正确的安全风险度量很容易产生安全问题，影响整个网络的信息传递与储存，D-S理论中的改进层次风险对构建有效的网络信息安全风险度量模型来说十分有帮助，可以为其提供决策支持，实现细化评估。因此本文根据D-S理论，设计了新的网络信息安全风险度量方法，来解决现有的网络安全问题。本文主要分析网络信息安全风险度量研究。

简介：

简介：对租赁资产重复采样,采用信用损失分布的蒙特卡罗模拟方法进行分析,结果表明:有形资产抵押可减少租赁资产组合的信用风险.在巴塞尔协议的IRB方法度量中,由于违约暴露的不同,从而得到的资本准备金要求也存在明显的区别.

简介：证券投资风险是指在一定的客观条件和一定的时间内,由于不确定因素的作用引起证券价格变动,给投资者造成损失的可能性以及损失程度。这个定义包括损失的概率、可能损失的大小、损失的不确定性及投资收益率盈亏波动频率4个方面,而在这其中,损失的大小处于最重要的位置。

简介：采用自上而下模型中的收入模型对国内两家商业银行的操作风险状况进行了实证分析,即将收入的方差中无法被模型解释的部分作为操作风险,表明了收入模型可以在某种程度上反映操作风险的大小以及我国商业银行面临着较严重的操作风险

简介：摘要随着我国经济水平的不断提升，对金融行业的发展质量提出了更高的要求。而信用风险管理作为商业银行风险管理的重点和核心，其对促进整个银行的稳定发展具有至关重要的作用。因此，我们就应加强研究与分析信用风险度量和管理方法，这样才能促进银行自身信用风险管理质量的有效提升。

简介：本文在分析现行财务风险度量方法的基础上，提出财务风险度量框架的三个要素，选取后悔值指标评估企业的财务风险，并对该方法进行了简要评价。

简介：摘要: 针对项目经济变量的时间函数和预测值分析，投资项目资本预算，顾名思义，就是对投资项目做的一些资本预算，也就是根据资本预算来评价一个投资项目的优劣。投资回收期亦称“投资回收年限”。关键词

简介：摘要：随着社会经济的发展，目前我国经济正从高速发展阶段向高质量发展阶段转型，企业面临的是更加复杂的经济环境以及更加严峻的挑战，唯有跟随经济形势的变化进行调整，才能面对市场的激烈竞争。企业中的经济管理工作是保证企业健康发展的关键，也是企业进行管理的重要工作内容之一。企业经营的最终目的是获得可观的收益，企业进行经济管理的最终目的是降低企业投入的成本，从而能够有效地提高企业的经济效益。

简介：认真作好风险度量和管理工作，保持金融机构的稳健经营，是现代经济运行的基石，近年来，为了更好地衡量资产损失的风险，人们提出了风险值（ValueatRisk)的概念，目前，风险值（VaR）已经成为风险管理目标的同义词。本文讨论的是风险值度量方法的新进展，具体包括三部分内容：第一部分是对风险管理概念VaR的讨论，指出国内一些文章对VaR概念的一些不恰当理解和应用；第二部分是完善VaR度量方法的分类标准及名称，介绍了风险度值量方法的新进展，并给出了VaR度量方法的实施程序；第三部分是对风险值度量方法研究的展望。

简介：在安全工作中引入并全面推行风险管理,是铁路旨在提高安全管理科学化水平,确保运输安全稳定而采取的创新之举和强基之策.两年多的推行实践表明,安全风险管理在铁路已经落地生根、初见成效,有效夯实了铁路安全基础,有力推动了铁路安全发展.结合太原铁路局实际,要突出安全管理规范化、现场作业标准化和检查整治常态化“三化”重点,进一步深化安全风险管理,需要我们科学运用马克思主义认识论、方法论和实践论,从认识的高度、推进的广度、落实的深度、切入的角度等四个维度认真分析、仔细考量、创新推进.

简介：中国民营企业普遍存在着寿命短暂、难以长大等问题,一个重要的原因在于民营企业投资失误较多,决策不科学,在投资风险的预测、度量、分析、控制上出了问题。因此,在传统的统计学方法计量投资项目的风险大小的基础上,指出了传统净现值法的一些缺陷,给出了较为科学的风险调整贴现率法和肯定当量法,从而使企业能作出更加合理的投资决策。

简介：对操作风险的度量在银行业是一个相对较新的领域。本文阐述了目前国际银行业操作风险度量的几种主要方法，并作了彼此之间的比较分析，旨在为研究与发展适合我国商业银行实际的操作风险度量方法，改善与提高我国商业银行风险管理水平提供基本的研究思路和方向。

简介：学校里进行同课异构比赛，抽到的课题是“角的度量”“。这课有什么好上的，无非就是先看懂量角器再正确量角。”大家如此说着，也这样教着，最后的感慨是：这课体现不出教师的水平、学生的智慧，基本就是接受，实足一节技能训练课，训练到最后还有半数的学生不会。笔者也参加了这次比赛，但所采用的教法和他们不一样，30分钟的时间在探究别人所未探究的，10分钟的时间在研究别人40分钟的内容。结果，看似有点走偏的教学却取得了较好的教学效果，96%的学生在很短的时间内学会了正确量角。

简介：文章回顾了我国利率市场化改革的进程，指出Shibor处于市场最基准的地位，直接关系到利率市场化。从目前运行情况看。Shibor已可以作为货币市场流动性的有效衡量指标，其与货币市场产品的比价关系逐渐显现。下一步，我们要以Shibor为核心推进利率市场化，并在培育基准利率的同时，探索建立中央银行货币政策调控的目标利率和利率调控框架。

简介：