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股票价格服从跳—扩散过程的两值期权定价模型

作者：雪飞胜;陈超
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2000-03-13
出处：《数学理论与应用》 2000年第3期

简介：本文讨论了一种新型期权－－两值期权的定价问题。建立由Ｐｏｓｓｉｏｎ跳－扩散过程驱动下的股票价格模型，在此模型下推导出期权的价值方程，并给出期权定价公式。
标签：两值期权期权定价跳-扩散过程股票价格

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具有广义FGM相依结构的复合泊松过程的Esscher定价泛函

作者：方颢;王传玉;张大伟
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2013-03-13
出处：《数学理论与应用》 2013年第3期

简介：本文考虑索赔额与等待时间具有广义FGM相依结构的复合泊松过程，仿照文献[5]的方法，求出了其矩母函数的显式表达式，给出了其矩母函数的n阶导数的计算方法，并最终求出了其Esscher定价泛函．
标签： FGM COPULA 复合泊松过程 Esscher定价泛函

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分数布朗运动和泊松过程共同驱动下的择好期权定价

作者：刘东艳
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2010-01-11
出处：《数学理论与应用》 2010年第1期

简介：本文讨论两资产择好期权的定价问题。在风险中性假设下，建立了两资产价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson跳跃一扩散过程的择好期权定价模型，应用期权的保险精算法，给出了相应的择好期权的定价公式。
标签：期权定价分数Brown运动跳-扩散过程择好期权

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鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用

作者：孔繁亮;孔祥冰
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2011-02-12
出处：《数学理论与应用》 2011年第2期

简介：本文探讨了鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用，即用鞅分析的技巧与方法研究了在标的资产服从分数布朗运动的条件下具有红利支付的n次幂型欧式期权定价问题，并获得了其公式。丰富了已有期权定价结果，使期权定价公式更有利于实际的应用。
标签：等价鞅测度 n次幂型欧式期权红利布朗运动

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带基差风险和交易费用的不完全市场下的期权定价方法

作者：秦振江;闫同新;张婧
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2008-01-11
出处：《数学理论与应用》 2008年第1期

简介：本文研究了同时带有基差风险和交易费用的不安全市场中的权证定价方法。把[1]的模型推广到了考虑基差风险的情况[2]。期权的价格以一个三维自由边界问题的解给出,并含有两个相关的股票价格变量的相关系数。
标签：权证定价交易费用基差风险效用最大化

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