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股票市场投资组合策略构造及模型检验

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摘要股票市场是一个高风险高收益的市场，通过构造投资组合分散风险，可以在一定风险情况下实现收益的最大化或者在收益一定的情况下实现风险最小化．文中从十七个财务因子中提取了八个共同因子进行主成分分析，进而分析沪深A股所有股票的财务状况．通过给每只股票打分，选出前五只股票构造一个投资组合，然后确定各种资产的最优权重和估计出投资组合的VaR，并对VaR进行回测以检验投资组合的可靠性．

DOI odw8gwlvdk/1672156

作者张力

机构地区不详

出处《海南热带海洋学院学报》 2016年5期

关键词股票市场主成分分析投资组合 VAR 回测

分类 [文化科学][教育学]

出版日期 2016年05月15日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）