多维时间序列的条件独立性检验及其在股市相依关系中的应用

提出多维时间序列中各分量之间直接联系存在性的信息论检验方法，构造了条件互信息统计量检验分量间的条件独立性，统计量的显著性用置换检验决定。将提出的方法应用到国际股票市场，研究收益率序列相依关系，结果表明，此方法能有效检验各分量之间的直接联系和间接联系。