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上交所国债市场波动率的实证研究(2)

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摘要 FIGARCH模型对上交所国债指数收益率序列条件方差波动的预测能力上明显较强,这说明FIGARCH模型对条件方差波动的预测能力上明显优于GARCH模型,为进一步检验所得FIGARCH模型对样本序列刻画的效果

DOI 0dp1z9owd2/2435945

作者 admin

机构地区不详

出处《未知》未知

关键词上交所国债国债市场实证研究

分类 [文化科学][]

出版日期 2019年03月19日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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