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基于ＥＧＡＲＣＨ模型的交易所国债市场波动性分析(2)

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摘要但EGARCH模型可以区别正、负信息对波动的不同影响,经拟合所得的EGARCH模型显示利坏信息的影响要远远大于利好信息的影响,这种模型的优点在于可以区别正信息和负信息的不同影响

DOI g4qqz10948/2435948

作者 admin

机构地区不详

出处《未知》未知

关键词交易所国债国债市场市场波动性

分类 [文化科学][]

出版日期 2019年11月21日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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