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基于ＥＧＡＲＣＨ模型的交易所国债市场波动性分析(1)

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摘要本文选择上证国债指数为指标来对交易所国债市场的波动进行度量,　　　　表1单位根检验　　　　(二)正态性检验　　国债收益的时间序列的特征是方差不仅随时间变化,对上证国债指数和收益率序列进行检验发现

DOI pd5ln1kr47/2435947

作者 admin

机构地区不详

出处《未知》未知

关键词交易所国债国债市场市场波动性

分类 [文化科学][]

出版日期 2019年05月15日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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