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  • 简介:针对线性回归模型Y=Xβ+l的典则形式Y=a01+Z+l,l-(0,σ^2I)在设计阵X呈病态时,提出了一类新估计(k;q)=(OkIq+Aw^A1O)^-1Z'Y,称之为广义岭型估计.优点是结合主成分估计和岭估计的思想和方法,将X'X的特征值分为不同大小属性的两部分A1与A2,并分别添加不同的常数,致使新估计类的均方误差大幅降低的同时计算量大大减少,而且便于对原变量做出解释.文中进一步讨论了该估计优于岭估计的k的存在性以及充分条件.

  • 标签: 典则形式 岭估计 主成分估计 广义岭型估计