简介：CVaR是在VaR的基础上发展出的一种投资风险计量方法，它克服了VaR的一些缺陷，本文在马柯维茨（Markowitz）的投资组合模型基础上，提出了基于CVaR约束下的E-SV投资组合模型。该模型为机构投资者进行投资组合提供了一种可操作的方法。

简介：摘要：随着国民经济的发展和金融市场的繁荣，投资成为人们获取财富增长的重要途径之一。然而，投资过程中面临的风险和收益也不容小觑。而资产配置与投资组合优化模型的应用可以帮助投资者在不同资产之间合理分配投资资金，降低风险并提高收益。本文旨在对资产配置与投资组合优化模型的应用进行研究。资产配置是投资者在不同资产类别之间分配投资资金的过程，而投资组合优化模型是通过数学和统计方法对不同资产进行组合以达到最优收益与风险管理的目标。本文将通过分析资产配置与投资组合优化模型的基本概念和原理，探讨其在实际投资决策中的应用，并提出相关的改进和建议，以提高投资组合的效率与收益。

简介：

简介：BP公司日前宣布了一项交易，该交易将使该公司在巴西深海勘探领域占据重要一席，从而显著提高其在核心战略区域的地位。

简介：

简介：将投资者情绪引入投资组合选择问题研究,构建了投资者情绪调节的均值-方差投资组合模型,通过拉格朗日乘数法,得到了最优投资组合策略及有效前沿的解析解,结果表明：最小情绪调节方差在达到最小值点前随投资者情绪的增加而递减,之后随投资者情绪的增加而递增,呈现出一种U型的抛物线关系;在方差-均值坐标中有效前沿与经典的均值-方差模型的有效前沿形状是一致的,但投资者情绪函数越大,有效前沿越向方差-均值坐标的右上端移动。

简介：2014年将是资本市场重大改革年。一季度证监会拿下了私募基金管理权。近日，证监会又突然打出一套组合拳，在开始着手规范私募运营后，联合香港证监会公布了沪港通方案，并不断更新信息，

简介：摘要：智能财务分析是以先进的信息技术和财务分析理论为基础，运用大数据、人工智能等现代信息技术，对企业财务报表及相关数据进行采集、存储、分析和挖掘，提供智能化财务分析报告的技术。智能财务分析是在传统财务数据处理和分析基础上，通过引入大数据、人工智能等技术，利用自然语言处理、机器学习等技术手段，对企业财务报表数据进行识别、整理、提取，建立财务指标体系及财务报表间的关系模型，通过智能化分析实现对企业的投资组合优化。本文主要探讨了智能财务分析与投资组合优化的关系以及应用于智能财务分析的一些方法。

简介：蚁群算法是一种新兴高效的人工智能优化方法。在企业投资规划中应用蚁群算法，可得到全局优化的解，从而更有效地利用资本，为企业创造更多的利润。

简介：美国共同投资基金经理人的投资组合、策略与特点齐绍洲徐红进入９０年代以来，美国共同投资基金的资金增长迅猛，从１９９０年的１５００亿美元增加到１９９６年的６９１０亿美元，共增加了４倍。进入１９９７年以后，增长的势头更加惊人，１９９７年１月，投资于共同基金...

简介：摘要：随着社会经济发展过程中外部环境的影响，促使我国经济运行也面临着需求紧缩压力，在这种情况下，国家提出了要加强基础设施建设，将稳基建作为国家重大的战略发展目标。但是受到地方财政资金不足的影响，基础建设项目资金投入比例存在一定差别，这就需要充分发挥出”债贷组合”融资模式的重要性作用，促进我国基建项目建设取得更好的成效，为经济的稳定发展做出贡献。

简介：综合了灰色预测模型、指数平滑法和多元回归分析模型的特点，根据预测方差最大组合系数最小原理建立了组合模型．并对广州市的物流量进行了预测。结果表明，组合模型的预测结果是最优的。

简介：证券投资基金作为证券市场金融创新的产物,近几年在我国取得了很大的发展。对证券投资基金所面临的风险进行准确的度量是对基金评价的核心。现代理论将风险价值因素引入,作为基金绩效评价的一个重要指标。在分析几种常用的评价方法基础上,重点了讨论了VaR模型及其度量方法,并就其在实践中的运用进行评价。

简介：摘要：

简介：摘要：不动产作为一种古老且持续的投资方式，一直以其潜在的资本增值和稳定的现金流吸引着投资者。但如同所有投资，不动产投资也伴随着一定的风险。如何准确评估这些风险并与预期回报进行权衡，是每一位不动产投资者都需要面对的挑战。本文旨在深入探讨不动产投资组合的风险与回报评估，为投资者提供明确的指导。本文将从风险的分类开始，进一步讨论其量化与评估，接着深入分析回报的构成及其评估工具，并最终阐述二者之间的关系。希望通过本文，投资者能够更加明智地制定他们的不动产投资策略。

简介：摘要

简介：次贷危机引起了人们对房地产投资风险的高度关注。基于房地产区域投资组合理论进行的实证研究发现，按照以经济基础划分的区域方案进行房地产区域投资组合，能够取得较好的效果；在区域选择指标中增加房地产自身供需因素，能够使这种效果更加显著；其次，不同的区域选择方案之间通常并不存在着绝对的优劣，投资者应主要根据自己能够接受的风险和收益做出选择；最后，不同区域数目的组合不能直接进行比较。否则有可能导致不同甚至错误的结论。此外，利用bootstrap技术，本文还发现根据区域房地产收益提出的区域组合方案具有稳定性。

简介：以国家旅游局官方网站公布的2000-2012年入境旅游收入为原始数据，选取ARIMA模型、GM（1，1）灰色预测模型以及回归分析预测模型分别对原始数据进行定量分析。鉴于单项预测模型的局限性，基于误差平方和最小方法构建组合预测模型，并辅以实例进行分析和验证，构造出精度最高的A-G-R模型作为组合预测模型。

简介：摘要：本研究致力于电厂项目投资决策的财务模型与评价体系的构建与应用。通过深入分析电厂项目的特殊性和复杂性，我们提出并实施了一套全面的财务模型和评价体系，以支持投资者进行明智的决策。研究发现，该模型不仅考虑了项目前期投资、运营期现金流、资本成本等多个方面的因素，还结合了市场变化和政策风险等因素，为投资者提供了更全面、科学的决策支持。通过应用该模型，我们成功评估了多个电厂项目的投资效益，并为投资者提供了实用的指导建议，为电厂投资决策提供了可靠的参考。

简介：本文结合2001—2013年58个母国对86个东道国双边债券类FPI投资头寸数据,实证检验国家风险因素对双边债券类FPI的重要影响。研究发现:母国与东道国国家风险水平越高,双边债券类FPI头寸越小;国家风险因素从集约边际与扩展边际同时影响双边债券类FPI交易;国家风险因素对长期债券类FPI的影响高于短期债券类FPI,在金融危机后的影响大于在金融危机前的影响,即国家风险对双边债券类FPI的影响是全方位、多角度且不对称的。