简介:风险管理是保险企业实现集约化经营管理的主要内容之一。保险企业的风险主要是保险业务风险、投资风险和操作风险。操作风险的定义方法较多,新巴塞尔协议把操作风险定义为由于不足的或错误的流程、人员、系统或外部事件导致损失的风险。定义包括法律风险,不包括战略风险和名誉风险。这一定义在国际金融界得到了普遍认可。国际上许多保险企业也采用了这一定义。近年来操作风险管理得到了国际金融界的普遍重视,先进的国际保险公司已经把操作风险管理列为风险管理的内容之一。我国保险企业虽然也意识到风险管理的重要性,但对操作风险仍不熟悉。随着中国保险业的发展,国际保险企业与中国保险企业在国内市场上的竞争将日益激励,为了缩小与国际保险企业操作风险管理技术的差距,更加从容的应对挑战,我国保险企业应该开始进行适合自身特点的操作风险管理研究和实践。
简介:一、引言2013年7月,金融稳定理事会(FSB)公布首批全球系统重要性保险机构(G-SII)名单,其中包括美国国际集团(AIG)、安联、意大利忠利保险、英杰华保险集团、法国安盛、美国大都会、美国保德信集团、英国保诚集团和中国平安。伴随着金融机构集团化经营和全球金融业务的深度融合,这些保险巨头对全球保险业发展乃至全球金融系统稳定具有重要意义。AIG集团在次贷危机期问陷入困境,几乎引发全球系统性金融风险,为监管机构敲响警钟。为吸取教训,G20集团达成共识,由金融稳定理事会和国际保险监管协会(IAIS)共同制定全球系统重要性保险机构名单,意在加强保险业系统性风险管理。
简介:我国财险企业的操作风险管理起步较晚,目前尚未建立损失事件库,损失数据的缺失导致量化分析的研究较少。通过搜集整理并分析近15年来财险企业的欺诈类操作风险损失事件,发现数据具有“高频低损”和“低频高损”的特征,因此采用两阶段损失分布法(PSD-LDA)进行拟合。考虑到操作风险事件的属性以及数据搜集的不完整性,运用复合Poisson-Geometric分布来拟合损失频率从而度量欺诈类操作风险损失,并计提了相应的经济资本来抵御非预期的操作风险损失。结果表明,相对于设定损失频率为齐次泊松分布,基于复合PG分布的PSD—LDA模型能更好的拟合财险企业欺诈类操作风险损失,为我国财险企业操作风险的度量和管理提供了新思路。